Спот ордерлерінің орындалуы
Maker мен Taker-ді қалай анықтайды? Ішінара орындалу, орташа баға және комиссия
Binance ордерлер кітабы мен мәмілелер таспасынан Maker/Taker рөлін анықтап, бір ордердің ішінара орындалуын, орташа бағасын, комиссиясын және таза активін есептеңіз.
Осы материалдан кейін Binance Spot-та әр мәміленің Maker немесе Taker болғанын анықтап, бір лимиттік ордердің бір бөлігі Taker, ал қалғаны кейін Maker ретінде орындалуы мүмкін екенін түсінесіз. Әр орындалуды жеке жинақтап, көлеммен өлшенген орташа бағаны, жалпы комиссияны және шотқа нақты түскен активті есептей аласыз.
Maker мен Taker — аккаунт мәртебесі емес, мәміле рөлі
- Maker ордері бірден орындалмай, алдымен ордерлер кітабына қосылады. Ол басқа қатысушылар қолдана алатын өтімділікті көбейтеді.
- Taker ордері жіберілген сәтте кітаптағы дайын өтінімдермен орындалып, қолжетімді өтімділікті азайтады.
Бір пайдаланушы бір мәміледе Maker, келесісінде Taker бола алады. Рөл Buy немесе Sell бағытына, аккаунт атауына және тек Market немесе Limit белгісіне қарап анықталмайды. Негізгі сұрақ: орындалған бөлік мәміле алдында кітапта күтіп тұрды ма, әлде басқа ордерді бірден жапты ма?
Binance интерфейсінен өтімділіктің қосылуы мен алынуын көру
Скриншоттағы сол жақ Order Book — әлі орындалмаған лимиттік ордерлер. Олар нарыққа өтімділік ұсынады. Оң жақ Market Trades — орындалған жеке мәмілелер. Жаңа ордер кітаптағы бағаны бірден пайдаланса, жаңа ордер Taker, ал бұрын күтіп тұрған қарсы ордер Maker болады.
Кадр жүйеге кірмеген Binance SOL/USDT ашық бетінен алынды. Онда аккаунт, баланс немесе жеке дерек жоқ; сандар интерфейс өрістерін көрсету үшін ғана берілген және ағымдағы бағаға кепілдік емес.
Market әдетте Taker, ал Limit әрдайым Maker емес
Нарықтық ордер қолжетімді қарсы бағалармен бірден орындалатындықтан, әдетте Taker рөлінде болады.
Лимиттік ордердің рөлі оның бағасына байланысты. Үздік Bid 99,90, үздік Ask 100,10 болсын:
| Сатып алу ордері | Жіберілгендегі әрекет | Ықтимал рөл |
|---|---|---|
| Limit 99,80 | Кітапқа қосылып, күтеді | Кейін орындалса Maker |
| Limit 100,00 | Спред ішінде кітапта қалады | Кейін орындалса Maker |
| Limit 100,30 | 100,10–100,30 аралығындағы сатушылармен бірден орындалады | Дереу орындалған бөлігі Taker |
Үшінші ордер Limit деп аталғанымен, оның бағасы бірден сәйкестенуге мүмкіндік береді. Сондықтан бүкіл ордерге Maker комиссиясын алдын ала қолдану дұрыс емес.
Бір GTC ордері Taker және Maker бөліктеріне бөлінуі мүмкін
1 BTC-ны 100,30 лимитімен алғыңыз келеді. Сату жағында:
| Ask бағасы | Қолжетімді көлем |
|---|---|
| 100,10 | 0,20 BTC |
| 100,20 | 0,30 BTC |
| 100,30 | 0,10 BTC |
Алғашқы 0,60 BTC бірден орындалып, Taker болады. Қалған 0,40 BTC-ның Time in Force режимі GTC болса, 100,30 бағасымен кітапта қалады. Кейін басқа қатысушы оны орындаса, сол бөлік Maker ретінде есептелуі мүмкін.
Демек, бір бастапқы ордерде бірнеше Fill болады; олардың бағасы, көлемі, уақыты және комиссия рөлі әртүрлі болуы ықтимал. Қорытындыны ордер атауынан емес, мәміле деталынан шығарыңыз.
Post Only немесе LIMIT_MAKER не істейді
Post Only параметрі ордердің жіберілген бойда Taker болуына жол бермейді. Binance API-де бұл логика LIMIT_MAKER түрімен беріледі. Баға қарсы ордермен бірден сәйкесетін болса, жүйе оны Taker-ге айналдырмай, әдетте қабылдамайды.
Post Only тек жіберу сәтіндегі рөлді басқарады. Ол ордердің міндетті түрде орындалатынына кепілдік бермейді. Бағаны нарықтан тым алыс қойсаңыз, комиссия төмен болғанымен, мәміле мүлде болмауы мүмкін. Ордерді жойып, қайта қою сол бағадағы уақыт басымдығын жоғалтады.
Ішінара орындалу — қалыпты нарықтық жағдай
1 BTC лимиттік сатып алу ордеріне қарсы 0,35 BTC ғана бар делік:
- Executed Quantity = 0,35 BTC;
- Remaining Quantity = 0,65 BTC;
- мәртебе Partially Filled болуы мүмкін;
- бос баланс орындалған бөлікке, комиссияға және ашық қалған ордерге байланысты өзгереді.
Нақты позицияңыз бастапқы 1 BTC емес, комиссиядан кейінгі алынған көлем. Қорғаныс ордерін, OCO-ны немесе аударымды сол нақты бос балансқа сай жасаңыз. Қалған 0,65 BTC ордерді жоймағанша кейін орындалуы мүмкін.
Неге бағаңызға мәміле жетсе де, толық орындалмауы мүмкін
Орталықтандырылған кітапта алдымен жақсы баға, бір бағада ертерек келген ордер орындалады. Нарық сіз қойған бағада сауда жасағанымен, алдыңыздағы бұрынғы көлем әлі таусылмауы мүмкін.
Ордерді өзгерту немесе жойып қайта қою жаңа кезекке тұруға әкеледі. Нарыққа жақындау туралы шешімде комиссиямен қатар орындалмай қалу салдарын, жаңа спредті және тереңдікті есептеңіз.
Орташа орындалу бағасын көлеммен өлшеңіз
Бір сатып алу ордері мынадай Fill берсін:
- 0,20 BTC — 99,90;
- 0,30 BTC — 100,00;
- 0,50 BTC — 100,40.
Жалпы мәміле сомасы:
0,20 × 99,90 + 0,30 × 100,00 + 0,50 × 100,40 = 100,18
Көлеммен өлшенген орташа баға:
100,18 ÷ 1,00 = 100,18
Үш бағаны жай қосып, үшке бөлуге және соңғы 100,40 бағасын бүкіл ордердің бағасы деп алуға болмайды. Егер тек 0,70 BTC орындалса, бөлімде бастапқы 1 BTC емес, нақты 0,70 BTC қолданылуы керек.
Комиссияны әр Fill рөлі бойынша есептеңіз
Негізгі формула:
Бір мәміленің комиссиясы = мәміле сомасы × сол Fill үшін қолданылған мөлшерлеме
Тек есеп мысалы ретінде:
- Taker мәміле сомасы 40 000 USDT, мысал мөлшерлемесі 0,06% болса, комиссия 24 USDT;
- Maker мәміле сомасы 60 000 USDT, мысал мөлшерлемесі 0,02% болса, комиссия 12 USDT;
- жалпысы 36 USDT.
Бұл пайыздар Binance-тің тұрақты ағымдағы тарифі ретінде берілмейді. Нақты мөлшерлеме өнімге, нарыққа, VIP деңгейіне, акцияға, BNB арқылы төлеу параметріне және аймаққа тәуелді. Есепте ордер орындалған сәттегі аккаунт тарифі мен мәміле тарихын қолданыңыз.
Комиссия активі таза алынған көлемді өзгертеді
0,10 ETH сатып алу балансқа дәл 0,10 ETH түседі деген сөз емес. Комиссия сатып алынған ETH-тен ұсталса, таза көлем азаяды. Комиссия USDT немесе BNB-мен төленсе, ETH балансының өзгерісі басқа болады.
Сатып алуды толық тексеру үшін бес дерек қажет:
- орындалған жалпы көлем;
- мәміленің жалпы сомасы;
- комиссия сомасы;
- комиссия төленген актив;
- балансқа нақты түскен таза актив.
Тиімді сатып алу және сату бағасы
Комиссияны баға белгілеу активіне бірдей ережемен аударсаңыз:
Тиімді сатып алу бағасы = (мәміле сомасы + сатып алу комиссиясы) ÷ таза алынған актив
Тиімді сату бағасы = (мәміле сомасы − сату комиссиясы) ÷ нақты сатылған көлем
Мысалы, мәміле сомасы 1 000 USDT, комиссия 1 USDT, ал таза алынған көлем 0,3996 ETH болса:
1 001 ÷ 0,3996 ≈ 2 505,01 USDT/ETH
Бұл көрсеткіш экрандағы орташа бағадан гөрі нақты алу құнына жақын. Комиссия BNB-мен төленсе, әр мәміледе бірдей бағалау әдісін қолданыңыз; әртүрлі актив сандарын тікелей қоспаңыз.
Maker комиссиясы төмен болса да, жалпы шығын төмен болмауы мүмкін
Жалпы орындау құнына мыналар кіреді:
- Maker немесе Taker комиссиясы;
- Bid пен Ask арасындағы спред;
- бірнеше деңгейден орындау сырғуы;
- күту кезінде нарықтың алыстау мүмкіндігі;
- жою, қайта қою және кейін жоғары бағамен қуу әсері.
Maker комиссиясын үнемдеу үшін ордерді тым алыс қойып, кейін нарық көтерілгенде қымбатқа сатып алсаңыз, баға айырмасы комиссия үнемінен әлдеқайда үлкен болуы мүмкін. Рөлді таңдау — баға бақылауы, жылдамдық және орындалмай қалу салдарының бірлескен шешімі.
Ордер және мәміле тарихынан толық тексеру
- Бастапқы көлем мен лимит бағасын жазыңыз.
- New, Partially Filled, Filled, Canceled немесе Expired мәртебесін тексеріңіз.
- Executed Quantity және Remaining Quantity мәндерін салыстырыңыз.
- Әр Fill бағасын, көлемін және уақытын қараңыз.
- Әр Fill-дің Maker/Taker рөлін немесе қолданылған комиссиясын анықтаңыз.
- Commission және Commission Asset өрістерін тексеріңіз.
- Орташа бағаны, жалпы комиссияны және таза активті есептеңіз.
- Қалған ордер Open Orders ішінде балансты әлі бұғаттап тұр ма, соны тексеріңіз.
Интерфейс атаулары өзгеруі мүмкін, бірақ бастапқы ордер, жеке мәмілелер, комиссия және қалдық деректері міндетті.
Ішінара орындалғаннан кейінгі шешім
| Мақсат | Алдымен не істеу керек | Тәуекел |
|---|---|---|
| Толық орындалуын күту | Қалдықты ашық қалдырып, баға мен балансты бақылау | Уақыты белгісіз, нарық алыстауы мүмкін |
| Позицияны енді үлкейтпеу | Қалдықты жойып, Canceled мәртебесін растау | Жоюға дейін жаңа Fill пайда болуы мүмкін |
| Бағаны нарыққа жақындату | Орындалған көлемді жазып, тек қалдықты қайта қою | Кезек жоғалады, Taker немесе қос ордер тәуекелі бар |
| Қорғаныс ордерін бірден құру | Тек нақты бос позиция көлемін пайдалану | Бұрынғы сатып алу қалдығы кейін позицияны ұлғайтады |
Жою мен жаңа ордер арасында уақыт бар. Әр әрекеттен кейін мәміле тарихын жаңартып, ескірген көлемді қолданбаңыз.
Жиі кездесетін қателер
| Қате | Неге дұрыс емес | Түзету |
|---|---|---|
| Барлық Limit ордерге Maker тарифін қолдану | Агрессив лимит бірден өтімділікті алады | Бағаны Best Ask/Bid-пен салыстырып, Fill-ді тексеріңіз |
| Ордер қабылданса, толық орындалды деп санау | Қабылдану орындалумен тең емес | Executed және Remaining мәндерін қараңыз |
| Соңғы мәміле бағасын орташа баға ету | Fill көлемдері әртүрлі | Көлеммен өлшенген формуланы қолданыңыз |
| Тек комиссия пайызын қарау | Нақты сома мен комиссия активі белгісіз | Әр Fill сомасын және Commission Asset-ті тексеріңіз |
| Комиссия үшін ордерді үнемі қайта қою | Уақыт басымдығы жоғалады | Күту мен кейінгі баға шығынын алдын ала есептеңіз |
| Ішінара орындалғанда OCO-ны бастапқы көлемге қою | Бос актив жетпеуі мүмкін | Таза позиция мен бос балансқа сай қойыңыз |
Нәтижені тексеру тізімі
- Ордердің кітапта күткен-күтпегеніне қарап Maker/Taker-ді анықтай аламын.
- Бір Limit ордердің Taker және Maker Fill-дері болуы мүмкін екенін түсінемін.
- Бастапқы, орындалған, қалған және таза көлемді ажырата аламын.
- Әр Fill арқылы орташа бағаны есептей аламын.
- Рөл, мөлшерлеме және комиссия активі бойынша жалпы шығынды шығара аламын.
- Қалған ордерді басқарғаннан кейін ғана бос позицияға қорғаныс құрамын.
Осы алты нәтиже орындалса, сіз тек комиссия пайызын емес, ордердің нақты орындалу сапасын түсінесіз.
Келесі материалдар
- Ордерлер кітабы, спред, тереңдік және сырғуды есептеу
- Market, Limit және Stop-Limit толық беру тәртібі
- OCO арқылы тейк-профит пен қорғаныс ордерін байланыстыру
Дереккөздер
- Binance Academy: Market Maker және Market Taker
- Binance Academy: сауда комиссиясын есептеу
- Binance спот сауда комиссиялары
- Binance Developer Docs: жаңа ордер және LIMIT_MAKER
Материал ордерлер кітабындағы орындау мен комиссияны есептеуге арналған және инвестициялық кеңес емес. Нақты тариф пен жеңілдікті аккаунттың мәміле тарихы және ағымдағы комиссия бетінен алыңыз.