Тәуекел және сауда жоспары
Сауда журналын қалай жүргізу керек? Ордерлер, комиссия және стратегиядан ауытқуды талдау
Жоспарды, нақты орындалуларды және қаражат қозғалысын байланыстырып, орташа баға, комиссия, таза нәтиже мен R есептеңіз. Толық мысал және тексерілетін түзету тәртібі берілген.
Сауда журналын қалай жүргізу керек, сонда стратегияның шығынын ордерді орындау қатесінен ажыратуға болады? Әуелі мәмілеге дейінгі жоспарды сақтаңыз, кейін нақты орындалулар мен қаражат қозғалысы арқылы нәтижені қайта есептеңіз. Соңында дәлелмен расталған бір мәселені түзетіңіз. Бұл нұсқаулық криптоактивтермен сауда жасаған, өз комиссиясын және жоспардан ауытқуын тексергісі келетін оқырманға арналған. Нәтижесінде қайта есептеуге болатын бір мәміле және орындалуын тексеруге болатын бір түзету ережесі дайын болуы керек.
1. Өзара байланысатын үш жазба жасаңыз
Ақылы сервис міндетті емес: электрондық кесте не мәтіндік кесте жеткілікті. Бастапқы экспортты өзгеріссіз сақтап, өңдеуге жеке көшірме қолданыңыз.
| Жазба | Міндетті деректер | Не үшін керек |
|---|---|---|
| Мәміле жоспары | Ішкі мәміле нөмірі, өнім, бағыт, стратегия нұсқасы, кіру шарты, идея жарамсыз болатын баға, мақсат, көлем, шығындарды қамтитын R бюджеті | Ордерге дейін не жоспарланғанын көрсету |
| Орындалу тізімі | Ордер және орындалу нөмірлері, уақыт белдеуі бар уақыт, бағыт, әр орындалудың бағасы мен көлемі, мәртебесі, комиссия мен төлем активі | Іс жүзінде не орындалғанын қалпына келтіру |
| Талдау қорытындысы | Кіру/шығу орташа бағалары, іске асырылған таза нәтиже, ұстау шығыны, ашық қалдық, ауытқу, дәлел және келесі түзету | Қай процесті өзгерту керегін анықтау |
Бір ордер бірнеше бөлікпен орындалуы мүмкін. Ал бір сауда идеясына бірнеше кіру және шығу ордері қатысты болуы ықтимал. Оларды ішкі мәміле нөмірімен біріктіріп, әр орындалудың жеке нөмірін сақтаңыз. Үш орындалуды стратегияның үш тәуелсіз сынағы деп санамаңыз. Орындалмаған, қабылданбаған немесе жойылған ордерлерді де тіркеңіз: олар бағаны қуудың не шығу мүмкіндігін өткізіп алудың себебін түсіндіруі мүмкін.
Жоспарды ордер жіберілгенге дейін уақыт белгісімен бекітіңіз. Кейін қате табылса, бастапқы мәнді сақтап, түсіндірмесі бар түзету қосыңыз. Жоспарлы бағаны нақты орындалу бағасымен алмастыруға болмайды.
2. Бастапқы деректерді алып, аралық пен уақытты тексеріңіз
Бұл — Kraken ресми құжатындағы шынайы экспорт терезесі. Онда Trades, күндер аралығы, сауда жұбы, Fields және Format бар. Суретте PDF таңдалған; өзіңіз есептеу үшін өнім қолдаса, CSV таңдаңыз. Сурет деректерді алу тәсілін көрсетеді, белгілі бір платформада шот ашуға ұсыныс емес. Интерфейс пен өнімдердің қолжетімділігі аймаққа қарай өзгеруі мүмкін.
- Қолданатын платформаңыздан ордер тарихын, нақты орындалуларды және қаражат қозғалысының тізілімін алыңыз. Дериватив үшін позиция, есеп айырысу және қаржыландыру төлемдерін де қосыңыз. Спот экспорты фьючерс деректерін қамтиды деп ойламаңыз.
- Алғашқы кіруден соңғы жабылуға дейінгі аралықты таңдаңыз. Қажетті жұптар мен бағандарды қалдырып, шекарадағы жазбалар кіргенін тексеріңіз. Бірнеше файл алсаңыз, күндерді аздап қабаттастырып, қайталанған жолдарды орындалу нөмірі бойынша алып тастаңыз.
- Бастапқы уақыт пен оның белдеуін сақтап, бөлек бірыңғай уақыт бағанын жасаңыз. Қолмен жазған уақытты, мысалы,
2026-09-08T07:00:00+05:00түрінде көрсетіңіз. Бұл2026-09-08T10:00:00+08:00мезетімен бірдей. Экспортта белдеу болмаса, құжаттан анықтаңыз; өз бетіңізше жорамал жасамаңыз. - Бірінші және соңғы жазбаны, жол санын, жиынтық көлем мен комиссияны тексеріңіз. CSV импортында ұзын нөмірлерді мәтін ретінде сақтаңыз. Қазақстанда ондық үтір жиі қолданылатындықтан, файлдағы нүкте мен баған бөлгішінің баптауын тексеріңіз:
100.5мәні100,5болып дұрыс танылуы керек. - Бастапқы файлды қорғаңыз. Жария талқылауға арналған көшірмеден шот пен ордер деректерін, аты-жөнді, электрондық поштаны, әмиян мекенжайын, API Token, Cookie және жеке сілтемелерді жасырыңыз. Кіру деректерін бөліспеңіз.
Kraken-нің Trades пен Ledger айырмасы жөніндегі түсіндірмесіне сай, Trades ішіндегі комиссия — котировка валютасымен есептелген бағалау ғана, ал Ledger нақты шегерілген соманы және оның қай активпен алынғанын көрсетеді. Мүлде орындалмай жойылған ордер Trades тізімінде болмайды. Басқа платформаның бағандарын біріктірмес бұрын олардың анықтамасын жеке тексеріңіз.
3. Алдымен көлемді, кейін орташа баға мен таза нәтижені есептеңіз
Әр орындалудың сомасы — баға мен көлемнің көбейтіндісі. Салмақталған орташа баға «барлық орындалу сомасы ÷ жалпы орындалған көлем» арқылы табылады. Екі бағаны жай қосып, екіге бөлу дұрыс емес. Қажет болса, ішінара орындалу, орташа баға және нақты комиссия есебін қараңыз.
Толық жабылған, сатып алу және сату көлемдері сәйкес спот мәмілесі үшін:
Таза нәтиже = сату сомасы − сатып алу сомасы − осы сомаларға әлі кірмеген нақты комиссия
Мұнда орындалу сомалары бөлек ұсталған комиссияны қамтымайды. Платформа комиссиядан кейінгі таза соманы берсе, комиссияны қайта шегермеңіз. Комиссия базалық активпен төленсе, сатуға қалатын көлем азаяды: алдымен актив қозғалысын салыстырып, содан кейін өзіндік құнды есептеңіз. Көлемдері тең жағдайдың формуласын күштеп қолданбаңыз.
Толық жабылған сызықтық контрактта көлем бірлігін және контракт көбейткішін өнім сипаттамасынан тексеру керек. Кері, монетамен есеп айырысатын контрактқа сызықтық формула жарамайды. Қаржыландыру төлемін «түскені оң, төленгені теріс» белгісімен іске асырылған нәтижеге қосыңыз; есепке әлі кірмеген қарыз пайызы сияқты шығындарды бөлек шегеріңіз. Ұстау шығынын тексеру үшін қаржыландыру мөлшерлемесі мен нақты төлемді салыстыру тәртібін пайдаланыңыз.
USDT, АҚШ доллары және теңге бір есеп бірлігі емес. Әр комиссияның бастапқы активін, көлемін, айырбастау мезетін және бағам көзін сақтаңыз. Теңгемен жеке қорытынды керек болса, сауда нәтижесі мен валюта бағамының әсерін ажыратыңыз. Расталған айырбастау дерегі жоқ шығынды «тексерілмеген» деп белгілеңіз; жалған дәлдікпен таза табыс шығармаңыз.
4. Толық оқу есебі: пайдалы мәміледе де орындау қатесі болуы мүмкін
Төмендегі сандардың бәрі есепті тексеруге арналған шартты мәндер. Олар нақты мәміле, нарық бағасы немесе платформа тарифі емес. Өнім — қарызсыз, ұстау төлемі жоқ спот. Барлық комиссия бірдей есеп бірлігімен бөлек ұсталады. Бастапқы жоспар: 10 бірлік сатып алу, кіру бағдары 100, идеяның жарамсыздық бағасы 98, мақсат 104. Баға тәуекелі 20, ал екі жақтың болжамды комиссиясы мен сырғу қоры 3 болғанда, бастапқы тәуекел R = 23.
| Нақты орындалу | Көлем | Баға | Сома | Бөлек комиссия |
|---|---|---|---|---|
| 1-сатып алу | 4 | 100 | 400 | 0,4 |
| 2-сатып алу | 6 | 100,5 | 603 | 0,6 |
| 1-сату | 5 | 103 | 515 | 0,5 |
| 2-сату | 5 | 104 | 520 | 0,5 |
Сатып алынған да, сатылған да көлем 10, ашық қалдық 0. Кірудің орташа бағасы (400 + 603) ÷ 10 = 100,3, шығудікі (515 + 520) ÷ 10 = 103,5. Комиссияға дейінгі пайда 1 035 − 1 003 = 32, комиссия 0,4 + 0,6 + 0,5 + 0,5 = 2, таза пайда 30. Осы мәміленің нәтижесі 30 ÷ 23 ≈ +1,30R. Мәміле пайдалы болғаны үшін бастапқы R өзгермейді.
Жоспармен салыстырсақ, сатып алуға (100,3 − 100) × 10 = 3 артық төленген: баға ауытқуы 0,3%. Сатудан мақсатқа қарағанда (104 − 103,5) × 10 = 5 аз түскен. Демек жоспарлы жалпы баға айырмасы 40 минус кірудегі ауытқу 3, шығудағы ауытқу 5 және комиссия 2 тағы да 30 береді.
Бірақ кем түскен 5-ті бірден сырғу деуге болмайды. Себеп қолмен ерте жабу, жоспардағы бөліп шығу немесе ордер жіберілгеннен кейінгі орындалу айырмасы болуы мүмкін. Орындау сырғуын бағалау үшін дәл сол өнімнің ордер жіберілген мезеттегі салыстырмалы нарық бағасы мен уақытын сақтау қажет. Дәлел болмаса, «шығу ауытқуы, себебі анықталмаған» деп жазыңыз.
Таза пайда 30-дан ауытқу 3 пен 5-ті қайта шегермеңіз. Нақты орындалу сомаларында олар әлдеқашан ескерілген. Нақты нәтиже мен ауытқуды талдау — бір-бірінен қайта шегерілетін екі шығын тізімі емес. Егер дәл осындай шарттардағы контракт үшін қосымша 1,2 ұстау төлемі төленіп, ол есепке әлі кірмесе ғана таза нәтиже 30 − 1,2 = 28,8 болады.
5. Талдауды тексерілетін түзетуге айналдырыңыз
Әр жабылған мәміледе алдымен деректерді салыстырыңыз. Кейін бәріне бірдей жіктеу қолданыңыз: ереже сақталған және шығындары күтілген ауқымдағы стратегия нәтижесі; бағаны қуу, артық көлем не стопты жылжыту сияқты орындау бұзушылығы; жүйе жауабымен расталған техникалық мәселе; дәлелі жеткіліксіз жағдай. Пайдалы мәміле ережені бұзуы, ал шығынды мәміле жоспарға сай орындалуы мүмкін.
Жоғарыдағы мысалға «келесіде тәртіпті боламын» деген жазба жеткіліксіз. Егер бастапқы жоспар 104-ті күтуді талап етіп, көлемнің жартысы 103-те қолмен сатылса, өзгеріс уақыты мен сол сәттегі себебін сақтаңыз. Тексерілетін түзету: «Қолмен ерте шыққан сайын іске қосылған шығу шартын жазамын; апта соңында барлық ерте шығуда алдын ала бекітілген ереже мен уақыт белгісі барын тексеремін». Шығу ережесін өзгерту керек болса, стратегияның жаңа нұсқасын сақтап, ескі нұсқадан бөлек есептеңіз.
Апталық талдауда кемінде үлгі санын, жабылған мәмілелердің таза нәтижесін, орташа R нәтижесін, барлық комиссияны, ереже бұзылған мәмілелер санын/бағалауға болатын мәмілелер санын, тексерілмеген жазбалар мен ашық тәуекелді көрсетіңіз. Жеңіс үлесінің жоғары болуы таза математикалық күтімнің оң екенін дәлелдемейді; аз үлгі стратегияның тиімділігін растауға жеткіліксіз. Бірдей стратегия нұсқасын, өнімді және есептеу тәсілін салыстырыңыз. Бір ұтыс не шығын үшін барлық ережені өзгертпеңіз.
Қатарынан шығын немесе капитал құлдырауы алдын ала белгіленген тоқтау шартына жетсе, әуелі позицияны азайту, үзіліс жасау және қайта бастау тәртібін орындаңыз. Журнал толтырудың өзі көлемді қайта өсіруге негіз болмайды.
6. Жиі кездесетін сәйкессіздіктер
- Көлем сәйкес емес: ішінара орындалуды, активпен ұсталған комиссияны, аударымды, алдыңғы кезеңнен қалған позицияны және қайталанған импортты тексеріңіз. Мәселе шешілмейінше мәмілені толық есептелді деп белгілемеңіз.
- Тек пайдалы мәмілелер жазылған: бастапқы тарихтан толық тізім жасаңыз; шығын, жойылған және қабылданбаған ордерлерді де қосыңыз. Жадқа сүйеніп үлгі таңдамаңыз.
- Шотқа ақша салу пайда ретінде есептелген: ақша салу мен шығаруды бөлек белгілеңіз. Шот капиталының өзгерісі іске асырылмаған пайда/зиян мен айырбас бағамының әсерін де қамтуы мүмкін; ол сауданың таза пайдасына тең емес.
- Ашық және жабылған нәтиже араласқан: іске асырылған, іске асырылмаған нәтижені және қалған көлемді ажыратыңыз. Ішінара жабуда өзіндік құнды бөлу тәсілін алдын ала бекітіп, бірізді қолданыңыз.
- Бос комиссияға нөл қойылған: «алынбайтыны расталған», «әлі есептелмеген» және «дерек жоқ» деген үш жағдайды бөлек ұстаңыз.
Аяқтау чек-парағы және тәуекел шегі
- Бастапқы файл, күндер аралығы және уақыт белдеуі сақталды, есепті қайта құруға болады
- Жоспар мәмілеге дейін жазылды; ордер, орындалу және қаражат қозғалысы байланыстырылды
- Көлем, орташа баға, комиссия активі және ұстау төлемі тексерілді
- Комиссия мен сырғу екі рет шегерілмеді, R бастапқы бюджеттен алынды
- Орындалмаған, жойылған, шығынды және ашық мәмілелер, жетіспейтін деректер белгіленді
- Ауытқу дәлелденді, түзетудің тексеру шарты бар, стратегия нұсқалары араласпады
- Жария көшірмедегі құпия деректер жасырылды
Журнал нәтижені қадағалауға көмектеседі, бірақ пайдаға кепілдік бермейді және төтенше нарықтағы шығынды шектемейді. Стоп нақты бағаға кепіл емес, контрактта мәжбүрлі жабылу қаупі бар. Бұл — есеп жүргізу жөніндегі оқу материалы, жеке инвестициялық кеңес емес. Есеп мысалы берілген жорамалдардан шығарылған; оны қолжетімді табыс деп қабылдамаңыз. Сауда журналы Қазақстанда не басқа елде талап етілетін салық құжаттарының орнына жүрмейді.